Il n'y rien pour signaler la réception de message privé, c'est pas des plus pratique. Quelque chose est prévu pour y remédier, ou ce n'est pas dans vos priorités ?
Après un test, je vois un "Vous avez des messages non-lus" dans le bandeau du haut, sous le menu, juste en dessous de "connecté en tant que ... dernière visite le ...".